Taux journalier (TJM): Fourchette proposée par le client: 400 à 500 € HT de TJM
Au sein de la Direction des Risques d'un grand groupe bancaire français, vous intégrez le pôle Études & Modèles du domaine Risque de Crédit. Ce pôle est en charge de la gouvernance des modèles de risque de crédit, de l'appui méthodologique aux filiales et des études statistiques nécessaires au pilotage du risque.
Vos missions
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Développer ou valider des modèles statistiques de risque de crédit
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Réaliser des backtestings et des études statistiques complexes
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Apporter une assistance méthodologique aux filiales
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Travailler en lien étroit avec les filiales, les directions des engagements et commerciales, et les équipes informatiques
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Participer aux projets d'évolution des outils de suivi
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Contribuer à la rédaction des guides méthodologiques et des procédures
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Assurer une veille méthodologique et réglementaire
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Accompagner la montée en compétence des profils juniors
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Participer aux groupes de travail techniques et aux comités
Profil recherché
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Formation supérieure en statistique (Bac +5, école d'ingénieurs ou université)
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Environ 5 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit
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Maîtrise de la modélisation statistique: scoring, analyse de données, Machine Learning
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Maîtrise de SAS, Python et SQL, et bonne connaissance des systèmes d'information décisionnels
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Première expérience en gestion de projet
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Anglais courant ou opérationnel
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Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, esprit d'équipe
Débutant accepté