EMTN Secondary Quant & Structuring F/H

EMTN Secondary Quant & Structuring F/H

Missions

• Réaliser la recherche quantitative, la modélisation et le développement des outils de pricing.
• Concevoir et maintenir les librairies quantitatives pour le pricing de produits structurés.
• Optimiser les moteurs de calcul (Monte Carlo, PDE, méthodes numériques avancées).
• Industrialiser les développements dans l'environnement de production.
• Analyser et documenter les choix de modèles.
• Auditer les modèles et documenter les méthodologies de calibration (Taux, Action, Crédit, Hybride).
• Expliquer la performance des indices et élargir la gamme via le backtest d'indices et de stratégies structurées.
• Développer et maintenir des outils de screening de paramètres de marché sous VBA et Python.
• Mener la recherche et l'innovation quantitative, incluant une dimension ESG.
• Réfléchir sur l'IA et développer des bots.
• Effectuer l'analyse des risques, le reporting et les travaux réglementaires.
• Participer aux analyses de P&L, aux investigations de risques et au contrôle des écarts de mark-to-market.
• Développer et maintenir des outils de reporting et de statistiques sur l'activité.
• Évaluer et assurer la pédagogie autour des scénarios pour PRIIPs.
• Contrôler la cohérence des indicateurs de risque et des modèles de calcul avec les exigences réglementaires.
• Réaliser des travaux quantitatifs liés à la Value for Money.
• Apporter un support à la structuration et à la vente.
• Accompagner les équipes de Structuration & Vente dans la conception de nouveaux produits.
• Fournir une expertise quantitative sur les transactions complexes.

Profil

• Formation scientifique (École d'Ingénieur, M2 Université ou Maths option finance).
• 3 à 5 ans d'expérience en salle des marchés ou dans un environnement financier similaire.
• Expérience significative sur les produits structurés et dérivés exotiques.
• Maîtrise du Pack Office et de VBA/Python.
• Capacité de travail sous pression, autonomie et rigueur.
• Aptitude à communiquer à l'écrit et à l'oral, réactivité et esprit d'initiative.
• Maîtrise et capacité d'adaptation aux outils Front Office.
• Maîtrise des produits financiers complexes.
• Connaissance obligatoire des modèles de valorisation x-asset (Hull & White, LMM, Heston, volatilité locale, Copules) et des méthodes numériques avancées.
• Expérience avérée de la calibration de ces modèles.
• Anglais courant.

Atouts

• Exposition directe aux équipes Trading, Structuration ou Vente de produits structurés (idéalement).
• Maîtrise d'un autre langage de programmation (un plus).
• Une première expérience réussie en salle de marché est un plus.
• Expérience de développement via un outil type Summit, Murex, Sophis ou Lexifi (un plus).